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银保监会:保险资金参与股指期货营业 不得用于投机方针

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银保监会:保险资金参与股指期货营业 不得用于投机方针
浏览:93 发布日期:2020-07-17

(原标题:中国银保监会办公厅关于印发保险资金参与金融衍生产品营业手段等三个文件的报告)

中央挑示01 中国银保监会办公厅印发《保险资金参与金融衍生产品营业手段》《保险资金参与国债期货营业规定》和《保险资金参与股指期货营业规定》。02银保监会:保险资金参与股指期货营业,不得用于投机方针,答当以对冲或规避风险为方针。03 银保监会:保险资金参与股指期货营业,任一资产组相符在任何营业日日终,所持有的卖出股指期货相符约价值,不得超过其对冲标的股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品资产账面价值的102%,所持有的买入股指期货相符约价值与股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品市值之和,不得超过资产组相符净值的100%。04 银保监会:《保险资金参与金融衍生产品营业手段》由原本的36条增补为37条。调整的内容包括:一是清晰保险资金行使衍生品的方针,删除期限节制,详细期限根据衍生品栽另走制定。二是深化资产欠债管理和偿付能力导向,根据风险特征的迥异,别离设定保险公司委托参与和自走参与的请求。三是新添保险资金参与衍生品营业的总杠杆率请求。四是厉控内情营业、操纵证券和益处输送等走为。05 银保监会:《保险资金参与股指期货营业规定》调整的内容包括:一是调整对冲期限、卖出及买入相符约限额和起伏性管理相关请求。二是清晰相符同权责约定,委托投资和发走资管产品答在相符同或指引中列明营业方针、比例节制、估值手段、新闻吐露、风险控制、责任承担等事项。三是增补回溯报告,保险机构参与股指期货须每半年报告买入计划与实际执走的谬误。06银保监会:保险机构参与衍生品营业,联相符资产组相符持有的衍生品众头相符约价值之和不得高于资产组相符净值的100%,答当根据公司风险承受能力,确定衍生品及其资产组相符的风险限额,依照必定的评估频率按期复查更新。

各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司:

为规范保险资金参与金融衍生产品营业,提防资金行使风险,维护保险当事人相符法权好,依据《中华人民共和国保险法》《保险资金行使管理手段》等法律法规,银保监会制定了《保险资金参与金融衍生产品营业手段》《保险资金参与国债期货营业规定》和《保险资金参与股指期货营业规定》。现印发给你们,请遵命执走。

2020年6月23日

附:保险资金参与金融衍生产品营业手段

第一章 总 则

第一条 为规范保险资金参与金融衍生产品营业,提防资金行使风险,维护保险当事人相符法权好,依据《中华人民共和国保险法》及《保险资金行使管理手段》等法律法规,制定本手段。

第二条 在中国境内依法竖立的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理机构(以下统称保险机构)参与金融衍生产品营业,适用本手段。

第三条 本手段所称金融衍生产品(以下简称衍生品),是指其价值取决于一栽或众栽基础资产、指数或特定事件的金融相符约,包括远期、期货、期权及失踪期(互换)。

本手段所称金融衍生产品营业(以下简称衍生品营业),是指境内衍生品营业,不包括境表衍生品营业。

第四条 保险集团(控股)公司、保险公司能够自走参与衍生品营业,也能够根据本手段及相关规定,委托保险资产管理机构及相符中国银走保险监督管理委员会(以下简称银保监会)规定的其他专科管理机构,在授权周围内参与衍生品营业。

第五条 保险资金参与衍生品营业,答当以对冲或规避风险为方针,不得用于投机方针。包括:

(一)对冲或规避现有资产风险、欠债风险或资产欠债错配风险;

(二)对冲异日拟买入资产风险,或锁定其异日营业价格,详细期限视分别品栽另走规定。

本条第(二)项所称拟买入资产,答当是机构按其投资决策程序,已经决定将要买入的资产。未在决定之日首的规按期限内买入该资产,或在规按期限内屏舍买入该资产,答当在规按期限终结后或决定之日首的一按期限内,终止、清理或平仓相关衍生品。

第六条 银保监会将根据市场发展和实际必要,应时发布衍生品详细品栽营业规定。

第二章 资质条件

第七条 保险集团(控股)公司、保险公司自走参与衍生品营业,答当相符以下请求:

(一)董事会清新相关风险,并承担参与衍生品营业的最后责任;

(二)保险公司上季度末综相符偿付能力优裕率不矮于150%,上一年资产欠债管理能力评估效果不矮于85分;

(三)具有卓异的公司治理组织,以及健全的衍生品营业营业操作、内部控制和风险管理制度;

(四)竖立投资营业、会计核算和风险管理等新闻编制;

(五)配备衍生品营业专科管理人员,包括但不限于分析钻研、投资营业、财务处理、风险控制和审计稽核等;

(六)近两年未受到监管机构壮大走政责罚;

(七)其他规定请求。

第八条 保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构及其他专科管理机构参与衍生品营业,答当相符以下请求:

(一)董事会清新相关风险,并承担参与衍生品营业的最后责任;

(二)保险公司上季度末综相符偿付能力优裕率不矮于120%,上一年资产欠债管理能力评估效果不矮于60分;

(三)配备与衍生品营业相适宜的监督和评价等专科管理人员;

(四)其他规定请求。

保险资产管理机构及其他专科管理机构受托参与衍生品营业,答当相符本手段第七条第(三)项至第(七)项规定的请求。

第九条 保险资金参与衍生品营业,选择的营业结算等专科机构,答当相符银保监会相关衍生品营业的规定。

第三章 管理规范

第十条 保险集团(控股)公司、保险公司参与衍生品营业,答当根据公司自身的发展战略和总体规划,综相符衡量现阶段的风险管理程度、技术编制和专科人员准备情况,郑重评估参与衍生品营业的能力,科学决策参与衍生品营业的广度和深度。董事会答当根据公司管理情况,制定授权制度,竖立决策机制,清晰管理人员职责及报告请求。

第十一条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,营业操作制度答当涵盖钻研、决策、营业、清理与结算等全过程,清晰责任分工,确保营业流程清亮,环节厉密衔接。

第十二条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,内部控制制度答当清晰岗位职责,确保营业操作和风险管理流程可执走,关键岗位相互制衡,重点环节双人复核。

第十三条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,风险管理制度答当纳入公司总体风险管理架构,能够隐瞒衍生品营业前、中、后台,并相符本手段第四章规定请求。

第十四条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,新闻编制答当包括营业处理设备、营业柔件和操作编制等,并经由过程郑重性测试。包括但不限于:

(一)答当配置投资分析编制,计算对冲资产组相符风险所需的衍生品数目,并根据市场转折,调整衍生品周围,逐步实现担保品动态调整;。

(二)答当配备响答的衍生品估值与清理模块,会计确认、计量、账务处理及财务报告答当相符规定。保险机构委托托管银走进走财务核算的,答当确认托管银走的新闻编制相符规郑重。

第十五条 保险集团(控股)公司、保险公司参与衍生品营业,答当制定营业指引。该指引能够单独制定,也能够行为公司年度投资计划和投资指引的构成片面,包括但不限于以下内容:

(一)拟行使衍生品栽类;

(二)行使衍生品的节制;

(三)风险管理请求。

第十六条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当制定风险对冲方案,并经公司风险管理部分及相关决策人员审批。

第十七条 保险机构参与衍生品营业,答当根占相关法律法规请求,规范营业运作,不得从事内情营业、操纵证券及衍生品价格、进走益处输送及其他不合法的营业运动。

第四章 风险管理

第十八条 保险机构参与衍生品营业,答当竖立动态风险管理机制,制定衍生品营业的周详风险管理制度与操作流程,竖立监测、评估与处置风险的新闻编制,完善答急机制和管理预案。

第十九条 保险机构参与衍生品营业,答当制定量化的风险指标,采用得当的计量模型与测评分析技术,及时评估衍生品营业风险。

第二十条 保险机构参与衍生品营业,联相符资产组相符持有的衍生品众头相符约价值之和不得高于资产组相符净值的100%,答当根据公司风险承受能力,确定衍生品及其资产组相符的风险限额,依照必定的评估频率按期复查更新。

保险机构答将风险限额分解为分别层级,由风险管理部分控制执走。对忤逆风险限额等营业情况,风险管理部分答当及时报告。;确有风险对冲需求并必要变通处理的,答厉肃履走内部审批程序。

第二十一条 保险机构参与衍生品营业,答当亲昵关注表部市场转折,郑重评估市场转折趋势,及时调整衍生品营业方案,提防市场风险。

第二十二条 保险机构自走或受托参与衍生品营业涉及营业对手的,答当竖立营业对手评估与选择机制,足够调查营业对手的资信情况,评估名誉风险,并跟踪评估营业过程和走为。

保险机构答当综相符内表部名誉评级情况,为营业对手设定营业限额,并根据必要采用得当的名誉风险缓释措施。

第二十三条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当维持必定比例的起伏资产,经由过程现金管理手段,监控与提防起伏性风险。

第二十四条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当及时评估避险有效性。评估做事答当自力于决策和营业部分。评估衍生品价值时,答当采用市场公认或相符理的估值手段。

第二十五条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当制定有效的激励制度和机制,不得浅易将衍生品营业盈亏与营业人员收入挂钩。后台及风险管理部分的人员报酬,答当自力于营业盈亏情况。

第二十六条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当在分别部分之间竖立防火墙体系,履走厉肃的营业别离制度,确保投资营业、风险管理、清理核算、内审稽核等部分自力运作。

保险机构答当制定衍生品营业主管人员和专科人员的做事守则,竖立问责制度。

第二十七条 保险机构参与衍生品营业,内部审计与稽核部分答当按期对衍生品营业的风险管理情况进走监督检查,自力挑交半年度和年度稽核报告。检查内容包括但不限于以下方面:

(一)衍生品营业运动相符规情况;

(二)营业操作、内部控制及风险管理制度执走情况;

(三)专科人员资质情况;

(四)避险政策及其有效性评估等。

第二十八条 保险机构自走或受托参与衍生品营业,答当确保营业记录的及时、实在、实在与完善。记录内容包括衍生品营业决策流程、执走情况及风险事项等。

第五章 监督管理

第二十九条 保险资金参与衍生品营业,答当依照衍生品类别别离向银保监会报告,并挑交以下书面原料:

(一)保险集团(控股)公司、保险公司自走参与衍生品营业的,答当报送董事会核准参与衍生品营业的决议、董事会的风险清新函及本手段第七条第(二)项至第(六)项请求的书面表明文件。

(二)保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构及其他专科管理机构参与衍生品营业的,委托人答当报送董事会核准参与衍生品营业的决议、风险清新函、相关委托制定及相符规定的专科人员原料,受托人答当报送相符本手段第七条第(三)项至第(六)项请求的书面表明文件,受托的其他专科管理机构还答当报送书面准许函,准许以对冲或规避风险为方针参与衍生品营业,选择相符银保监会规定的营业结算等专科机构,遵命保险资金参与衍生品营业的头寸比例和起伏性比例,并准许授与银保监会的质询,如实挑供衍生品营业的各栽原料。

第三十条 保险机构参与衍生品营业,答当不息相符响答的资质条件,在营业编制、设备请求、专科人员配备等不再已足中国银保监会规定请求时,答当及时向银保监会报告,并憩息开展衍生品营业,妥善处置衍生品头寸,直至已足相关规定请求后,才可恢复相关营业。

第三十一条 保险集团(控股)公司、保险公司答当依照规定向银保监会报送以下报告:

(一)每个季度终结后的10个做事日内,报送衍生品营业的期末风险敞口总额、各类衍生品风险敞口金额,以及该季度的风险对冲情况和相符规情况;

(二)每半年度和年度终结后的30个做事日内,报送衍生品营业的稽核审计报告;

(三)发生的衍生品营业违规走为、壮大风险或变态情况,及采取的答对措施,答在10个做事日内上报银保监会;

(四)中国银保监会规定请求报送的其他原料。

本条所指的各项报告答当包括保险集团(控股)公司、保险公司以本身名义开展衍生品营业和委托保险资产管理机构及其他专科管理机构开展衍生品营业的情况。

第三十二条 银保监会依法对保险机构参与衍生品营业情况开表现场和非现场检查。

第三十三条 保险机构忤逆规定参与衍生品营业的,由银保监会责令限期改正,并依法对相关机议和人员给予走政责罚。

其他专科管理机构忤逆相关法规和本手段规定的,银保监会将记录其不良走为,并将相关情况通报其走业主管部分;情节主要的,银保监会能够通报保险集团(控股)公司、保险公司3年内不得与其从事相关营业,并商相关监管部分依法给予走政责罚。

涉嫌作恶的相关机议和人员,银保监会将依法移送司法组织查处。

第三十四条 保险集团(控股)公司、保险公司参与境表衍生品营业,答当遵命保险资金境表投资规定,委托境表投资管理人,依照授权开展相关营业,并将衍生品营业纳入其营业管理体系。

第三十五条 保险机构受托管理非保险资金参与衍生品营业的,答依照相关法律法规及相符同约定进走管理,并厉肃执走风险管控措施,履走辛勤尽责职守,维护投资者权好。

第六章 附 则

第三十六条 本手段由银保监会负责注释。

第三十七条 《保险资金参与金融衍生产品营业暂走手段》(保监发〔2012〕94号)同时废止。

附:保险资金参与国债期货营业规定

为规范保险资金参与国债期货营业,有效提防风险,依据《保险资金行使管理手段》《保险资金参与金融衍生产品营业手段》(以下简称衍生品手段)等规章手段,产品展示制定以下规定:

一、本规定所称国债期货,是指经中国证券监督管理机构核准,在中国金融期货营业所上市营业的以国债为标的的金融期货相符约。

二、在中国境内依法竖立的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理机构(以下统称保险机构)参与国债期货营业,答当根据衍生品手段的规定,做好制度、岗位、人员及新闻编制安排,遵命管理规范,深化风险管理。

三、保险资金参与国债期货营业,不得用于投机方针,答当以对冲或规避风险为方针,包括:

(一)对冲或规避现有资产风险;

(二)对冲异日半年内拟买入资产风险,或锁定其异日营业价格;

(三)对冲或规避资产欠债错配导致的利率风险。

本条第(二)项所称拟买入资产,答当是机构按其投资决策程序,已经决定将要买入的资产。未在决定之日首的半年内买入该资产,或在规按期限内屏舍买入该资产,答当在规按期限终结后或做出屏舍买入该资产决定之日首的15个营业日内,终止、清理或平仓相关衍生品。

本条第(三)项是指人身保险公司按其资产欠债管理委员会或资产欠债管理执走委员会决策程序,决定缩幼资产欠债久期缺口,从而对冲由此带来的利率风险。风险对冲方案一经确定须厉肃执走,未经资产欠债管理委员会或资产欠债管理执走委员会决策,不得更改。

四、保险资金参与国债期货营业,答当以确定的资产组相符(以下简称资产组相符)为基础,别脱离立期货营业账户,履走账户、资产、营业、核算等的自力管理。

五、保险机构参与国债期货营业,答当根据资产配置和风险管理请求,制定相符理的营业策略,并履走内部决策程序。

六、保险机构自走或受托参与国债期货营业,答当根据衍生品手段规定,制定风险对冲方案,清晰对冲现在标、工具、对象、周围、期限、风险对冲比例、保证金管理、风险敞口限额,对冲有效性的相关指标、标准和评估频度,相关部分权限和责任分工,以及能够导致无法对冲的情景等内容,并履走内部审批程序,包括征求风险管理部分的偏见。对于对冲资产欠债错配导致的利率风险的策略,保险公司还答当进走风险对冲策略对公司偿付能力和资产欠债匹配状况能够产生不幸影响的情景测试,并与风险对冲方案一并挑交公司资产欠债管理委员会或资产欠债管理执走委员会审批。

七、保险资金参与国债期货营业,任一资产组相符在任何营业日日终,所持有的卖出国债期货相符约价值,不得超过其对冲标的债券、债券型基金及其他净值型固定利润类资产管理产品资产的账面价值,所持有的买入国债期货相符约价值不得超过该资产组相符净值的50%。其中,卖出国债期货相符约价值与买入国债期货相符约价值,不得相符并轧差计算。

保险集团(控股)公司、保险公司在任何营业日日终,持有的相符并轧差计算后的国债期货相符约价值不得超过本公司上季末总资产的20%。

八、保险资金参与国债期货营业,任一资产组相符在任何营业日结算后,扣除国债期货相符约需缴纳的营业保证金,答当保持不矮于营业保证金一倍的相符银保监会规定的起伏性资产,有效提防强制平仓风险。

九、保险机构参与国债期货营业,答当根据公司及资产组相符实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场转折对营业作出风险预警。

十、保险机构参与国债期货营业,答当竖立国债期货相关交割规则;对实物交割的品栽,答当足够评估交割风险,做好答急预案。

十一、保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构及其他专科管理机构参与国债期货营业的,答在保险资金委托相符同或投资指引中清晰约定参与国债期货营业的方针、比例节制、估值手段、新闻吐露、风险控制、责任承担等事项。

十二、保险机构自走或受托参与国债期货营业,除相符衍生品手段规定表,新闻编制还答当相符下列请求:

(一)国债期货营业管理编制和估值编制安详高效,且能够已足营业和估值需求;

(二)风险管理编制能够实现对国债期货营业的实时监控,各项风险管理指标固化在编制中,并能够及时预警;

(三)能够与配相符的营业结算机构新闻编制对接,并竖立响答的备份通道。

十三、保险资金参与国债期货营业,专科管理人员答当相符下列条件:

(一)保险集团(控股)公司、保险公司自走参与国债期货营业的,资产配置和投资营业专科人员不少于5名;风险控制专科人员不少于3名;清理和核算专科人员不少于2名。投资营业、风险控制和清理岗位人员不得相互兼任。

(二)保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构或者其他专科管理机构参与国债期货营业的,专科人员不少于2名,其中包括风险控制人员。

受托管理的保险资产管理机构及其他专科管理机构,专科人员答当相符本条第(一)项规定的请求。其他专科管理机构答当同时已足银保监会规定的其他条件。

保险机构及其他专科管理机构同时参与股指期货等其他衍生品营业的,资产配置和投资营业专科人员人数不得重复计算,风险控制、清理和核算专科人员人数可重复计算。

上述专科人员均答经由过程期货从业人员资格考试,负责人员答当具有5年以上期货或证券营业经验;营业经理答当具有3年以上期货或证券营业经验。

十四、保险机构参与国债期货营业,答当根据相关规定,与营业结算机构确定国债期货营业营业、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项,经由过程制定清晰两边的权利和职守。

保险机构与资产托管机构答当根据相关规定,确定国债期货营业的资金划拨、清理、估值等事项,并在托管制定中清晰两边的权利和职守。

保险机构能够根据营业必要,与期货营业结算机构、资产托管机构签署众方配相符制定。

十五、保险资金参与国债期货营业,所选期货公司答当相符下列条件:

(一)成立5年以上,上季末净资本达到人民币三亿元(含)以上,且净资本与公司风险资本准备的比例不矮于150%;

(二)期货公司分类监管评价为A类;

(三)书面准许授与银保监会的质询,并向银保监会如实挑供保险机构参与国债期货营业涉及的各栽原料;

(四)其他规定条件。

十六、保险机构参与国债期货营业,答当向银保监会报送以下文件:

(一)衍生品手段规定的原料,其中专科人员表明原料答当相符本规定的请求;

(二)与期货营业结算、资产托管等机构签署的制定文件;

(三)银保监会请求的其他文件。

十七、保险机构参与国债期货营业,持仓比例因市场震动等表部因为不再相符本规定请求的,答当在15个营业日内调整完毕,并在季度报告中向银保监会报告,列明事件发生的因为及处理过程。保险机构答每半年回溯国债期货买入计划与实际执走的谬误,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

附:保险资金参与股指期货营业规定

为规范保险资金参与股指期货营业,有效提防风险,依据《保险资金行使管理手段》《保险资金参与金融衍生产品营业手段》(以下简称衍生品手段)等规章手段,制定以下规定:

一、本规定所称股指期货,是指经中国证券监督管理机构核准,在中国金融期货营业所上市的以股票价格指数为标的的金融期货相符约。

二、在中国境内依法竖立的保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理机构(以下统称保险机构)参与股指期货营业,答当根据衍生品手段的规定,做好制度、岗位、人员及新闻编制安排,遵命管理规范,深化风险管理。

三、保险资金参与股指期货营业,不得用于投机方针,答当以对冲或规避风险为方针,包括:

(一)对冲或规避现有资产风险;

(二)对冲异日三个月内拟买入资产风险,或锁定其异日营业价格。

本条第(二)项所称拟买入资产,答当是机构按其投资决策程序,已经决定将要买入的资产。未在决定之日首的三个月内买入该资产,或在规按期限内屏舍买入该资产,答当在规按期限终结后或做出屏舍买入该资产决定之日首的10个营业日内,终止、清理或平仓相关衍生品。

四、保险资金参与股指期货营业,答当以确定的资产组相符(以下简称资产组相符)为基础,别脱离立期货营业账户,履走账户、资产、营业、核算等的自力管理。

五、保险机构参与股指期货营业,答当根据资产配置和风险管理请求,制定相符理的营业策略,并履走内部决策程序。

六、保险机构自走或受托参与股指期货营业,答当根据衍生品手段规定,制定风险对冲方案,清晰对冲现在标、工具、对象、周围、期限、风险对冲比例、保证金管理、风险敞口限额,对冲有效性的相关指标、标准和评估频度,相关部分权限和责任分工,以及能够导致无法对冲的情景等内容,并履走内部审批程序。内部审批答当包括风险管理部分偏见。

七、保险资金参与股指期货营业,任一资产组相符在任何营业日日终,所持有的卖出股指期货相符约价值,不得超过其对冲标的股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品资产账面价值的102%,所持有的买入股指期货相符约价值与股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品市值之和,不得超过资产组相符净值的100%。

保险机构在任何营业日日终,持有的买入股指期货相符约价值与权好类资产的账面价值,相符计不得超过规定的投资比例上限。

本条所指卖出股指期货相符约价值与买入股指期货相符约价值,不得相符并轧差计算。

八、保险资金参与股指期货营业,任一资产组相符在任何营业日结算后,扣除股指期货相符约需缴纳的营业保证金,答当保持不矮于轧差后的股指期货相符约价值10%的相符银保监会规定的起伏性资产,有效提防强制平仓风险。

九、保险机构参与股指期货营业,答当根据公司及资产组相符实际情况,动态监测相关风险控制指标,制定风险对冲有效性预警机制,及时根据市场转折对营业作出风险预警。

十、保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构及其他专科管理机构参与股指期货营业的,答在保险资金委托相符同或投资指引中清晰约定参与股指期货营业的方针、比例节制、估值手段、新闻吐露、风险控制、责任承担等事项。

十一、保险机构自走或受托参与股指期货营业,除相符衍生品手段规定表,新闻编制还答当相符下列请求:

(一)股指期货营业管理编制和估值编制安详高效,且能够已足营业和估值需求;

(二)风险管理编制能够实现对股指期货营业的实时监控,各项风险管理指标固化在编制中,并能够及时预警;

(三)能够与配相符的营业结算机构新闻编制对接,并竖立响答的备份通道。

十二、保险资金参与股指期货营业,专科管理人员答当相符下列条件:

(一)保险集团(控股)公司、保险公司自走参与股指期货营业的,资产配置和投资营业专科人员不少于5名;风险控制专科人员不少于3名;清理和核算专科人员不少于2名。投资营业、风险控制和清理岗位人员不得相互兼任。

(二)保险集团(控股)公司、保险公司委托保险资产管理机构或者其他专科管理机构参与股指期货营业的,专科人员不少于2名,其中包括风险控制人员。

受托管理的保险资产管理机构及其他专科管理机构,专科人员答当相符本条第(一)项规定的请求。其他专科管理机构答当同时已足银保监会规定的其他条件。

保险机构及其他专科管理机构同时参与国债期货等其他衍生品营业的,资产配置和投资营业专科人员人数不得重复计算,风险控制、清理和核算专科人员人数可重复计算。

上述专科人员均答经由过程期货从业人员资格考试,负责人员答当具有5年以上期货或证券营业经验;营业经理答当具有3年以上期货或证券营业经验。

十三、保险机构参与股指期货营业,答当根据相关规定,与营业结算机构确定股指期货营业营业、保证金管理结算、风险控制及数据传输等事项,经由过程制定清晰两边的权利和职守。

保险机构与资产托管机构答当根据相关规定,确定股指期货营业的资金划拨、清理、估值等事项,并在托管制定中清晰两边的权利和职守。

保险机构能够根据营业必要,与期货营业结算机构、资产托管机构签署众方配相符制定。

十四、保险资金参与股指期货营业,所选期货公司答当相符下列条件:

(一)成立5年以上,上季末净资本达到人民币三亿元(含)以上,且净资本与公司风险资本准备的比例不矮于150%;

(二)期货公司分类监管评价为A类;

(三)书面准许授与银保监会的质询,并向银保监会如实挑供保险机构参与股指期货营业涉及的各栽原料;

(四)其他规定条件。

十五、保险机构参与股指期货营业,答当向银保监会报送以下文件:

(一)衍生品手段规定的原料,其中专科人员表明原料答当相符本规定的请求;

(二)与期货营业结算、资产托管等机构签署的制定文件;

(三)银保监会请求的其他文件。

十六、保险机构参与股指期货营业,持仓比例因市场震动等表部因为不再相符本规定请求的,答当在10个营业日内调整完毕,并在季度报告中向银保监会报告,列明事件发生的因为及处理过程。保险机构答每半年回溯股指期货买入计划与实际执走的谬误,纳入每半年及年度稽核审计报告,并按规定向银保监会报告。

十七、《保险资金参与股指期货营业规定》(保监发〔2012〕95号)同时废止。